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千紫万紅の徹底レビュー

千紫万紅を運用しているので徹底レビューします

千紫万紅はゴゴジャンで販売している自動売買のEAです

作者のEA名人はゴゴジャンでは、山紫水明(EA)、Anshin (EA)、BestTarde (EA)、トレードの王様(EA)を販売しています
インジケーターとして高利益EA作成ツールも販売しています

トレーダーズプロでは、Happy CoinとHappy Waveも作者名は違いますがEA名人だと思います
システムトレードのテラスでは、Invictus USDJPY、Invictus EURJPY、HMA_Volatility1 GBPJPY、HMA_Volatility も作者名は違いますがEA名人だと思います

山紫水明、Happy Coin、Happy Waveが現在児島のポートフォリオに入っています

それでは、千紫万紅の説明と考察に入っていきましょう

千紫万紅のロジックは?

千紫万紅のロジックは4本の移動平均線、ボリンジャーバンド、ストキャスを使用しているようです
この4本の移動平均線ですが、ほぼ間違いなくHMAを使用していると推測できます
インジケーターは下記のような移動平均線で、MT4のマーケットで「HMA」と検索すると無料でMT4に組み込めます

HMAのダウンロード

このHMAは押し目買いと戻り売りがわかりやすく表示がなめらかで見やすいですからおすすめです
千紫万紅のロジックは押し目買い・戻り売りですので、これがフィルターかエントリー条件かはわかりませんが、推測だとエントリーフィルターと考えられます

次にボリンジャーバンドとストキャスですが朝スキャですのでエントリー条件はボリンジャーバンドかもしれません

千紫万紅のTPでSLですが90ピップスとなっています
TP・SL共にほとんどは到達せずに内部ロジックで決済されます

イメージ的には、利確も損切りも割と早いかなと感じます

〇千紫万紅の売りの勝ちチャート
設定値はわかりませんが、何となくですがストキャスが決済の内部ロジックに関連しているように見えます

千紫万紅の売りの勝ちチャート

〇千紫万紅の買いで微益撤退チャート
ここでも設定値はわかりませんが、ストキャスの位置が撤退になっているようにも感じます
〇千紫万紅の買いで微益撤退チャート

〇買いで微損で撤退している場面
ここは、ストキャスで見ると切り返していく場面でもったいないと感じます

買いで微損で撤退しているチャート

千紫万紅の運用を考察する

ここからの方法は児島が実際に運用している方法です
あまり自動売買は他の人に任せて書きたくなかったのですが 笑

まず、ロットを計算します
今回は100万円で運用したとします
また、期間は長期の方が良いと言われていますが2009年からFXはロジックが大きく変わっていますので2009年から行っています

ロット計算は下記記事をご覧ください

ロット計算式は
運用するロット数=負けても良い金額の半分(安全率を倍にした場合)÷最大ドローダウンの金額×バックテストのロット数
このようになります

今回のバックテストの結果は以下の画像です

千紫万紅のバックテスト計算

計算式に当てはめると初期資金100万円、マックスポジション4
運用するロット数0.0401342087942078ロット=負けても良い金額の半分25000円÷最大ドローダウンの金額622910.00円×バックテストのロット数1(10万通貨)

このようになり、運用は0.4ロットが安全となります
つまり、月に10ピップス勝った場合は4000円、100ピップス勝った場合は40000円の利益となります

次に、このデモ口座は俺のMT4を使っており、変動制ですが0.6ピップスのスプレッドとなっています
私が実際に運用する場合はスプレッドは3倍にしてテストします

そうすると1.8ピップスのテスト結果は以下のようになります

スプレッドを3倍にして最大ドローダウンが10パーセント以下なら、そのまま0.4ロットで運用
10パーセントを超える場合はロットを更に落としていきます

この千紫万紅は0.4ロット設定で29万0692円 (8.01%)のリスクで運用します
ちなみに初期の1ロット設定ですと62万2910円 (5.38%)のリスクです

ここで、疑問が出てきます
千紫万紅の販売ページを見て欲しいのですが販売ページではマックスポジション2になっています
初期値は購入すると4になっていますので4で運用が正しいのか?
マックスポジション2もテストしてみます

千紫万紅の販売ページ

実は、ここが一番悩んだのですが、最初のバージョンはポジションを多く持つような仕組みだったようで修正したようです
コミュニティに書いてありますね

マックスポジション2 1ロット設定

マックスポジション2 1ロット設定

0.0630723818654288が計算式で出ましたので、0.6ロットが安全な運用ロット数となります

再度、この運用でスプレッドを3倍にしてみます

スプレッドを3倍にしたバックテスト

最大ドローダウンが10パーセント以下ですので、0.6設定でOKです

千紫万紅の将来的な予測は?

千紫万紅ですが、直近にドローダウンがありましたが、持ち直してきています
1月はほぼEAを稼働していなかったので私自身は何もありませんでした
今までの経験から1月はリピート系以外は回さないとルール付けしています(少し回しましたが 笑)

月間の損益は下記画像となっています(スプレッドは1ピップスです)
1年間でマイナス月が3か月が良いEAの条件と仮定すると10年間で3回だけあります
損益のマイナス年は無いですね

月間損益分布

モンテカルロ分析では割と最大ドローダウンの乖離は248382.00 (5.49%)はバックテストと大きいです

モンテカルロ分析

グラフですと以下となります
モンテカルロ分析将来予想

モンテカルロ分析振れ幅

こうして見ていくと将来的に問題は少ないかと感じます
たくさん線のある画像の黄色い部分がバックテストの結果となりほぼ中央ですので過剰最適化の可能性は低いと感じます

どうしてもEAはドローダウンすると、負けた人の悪い評価が入ります
この千紫万紅は負けてから売り上げ本数は伸びていませんし販売してからの曲線はきれいではありません
しかし、大きく負けても3か月で取り返せるのが良いEAという定義を私は持っていますので、正直言って買いだと思ってます

長期的には取り返せますし、ゴゴジャンのフォワードでは2か月で取り戻し利益更新しています

千紫万紅の販売ページ

どうしてもゴゴジャンは売れるのが偏る傾向にありますが
隠れた良いEAと思ってます

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